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安永运用压力测试方法分析疫情对商业银行风险的影响
作者:音胜财经   日期:2020-09-06 08:24:15    阅读:570
  

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安永运用压力测试方法分析疫情对商业银行风险的影响

2020年春节前后,新冠病毒肺炎由武汉开始突发并迅速蔓延至全国,形势严峻。此次疫情对中国经济发展产生短期冲击,这种影响波及全国绝大多数地区和行业,并由此产生一系列连锁反应,这些都将加大银行在业务开展以及风险防控方面的挑战。我们有信心可以打赢这场疫情防控阻击战,但也不得不思考,这次突发疫情会对银行产生多大的冲击?银行是否有充足的资本和流动性来应对冲击带来的损失?如何提高银行应对此类突发事件的风险抵御能力?

压力测试方法是一种重要的风险管理工具,用于分析极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度,通过明确测试对象、设定压力情景、建立传导模型等环节,将突发事件可能造成的不利影响层层传导,最终得到其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响,以对风险进行前瞻性的评估,这有利于银行及早制定有效的风险缓释方案或应急措施。本文将简要介绍突发疫情专项压力测试的实施流程,以协助银行实现提前识别风险、未雨绸缪。

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整体来看,本次疫情对中国经济会造成一定影响,但这种影响是短期的、暂时的,并不能改变中国经济长期向好的趋势。考虑到疫情发生时机以及防控措施强度,消费面临的冲击仍然较大,同时受到中美贸易战、地产投资趋于下行等因素的影响,出口和投资相较于非典期间对消费下滑的对冲能力有限,短期内可能对中国经济影响程度更大,但由于本次防疫措施实施的更早、强度更大,因此控制更加及时有效,加之政策扶持,本次疫情影响的持续时间可能更短。

由于行业性质不同,行业间的冲击程度也存在一定差异。冲击较大的第三产业,尤其是交通运输、餐饮、旅游业等,是人员流动影响较大的行业。除此之外,湖北地区在电子通信、汽车、医药产业具有优势,企业停产及延期复工可能对产业链上的其他企业产生冲击。疫情期间医药行业生产销售增速加快,叠加国家政策支持,因此疫情对医药行业冲击较小。此外,还有一些行业在疫情影响下逆势增长,如互联网医疗、在线教育、在线娱乐等行业。

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本次新冠疫情的影响下,货币政策宽松调节力度加大。市场短期流动性大,市场利率下行。股市方面,受到经济暂时性冲击的影响,股市短期内下行压力大,但从中长期来看不会受到明显影响。汇率方面,市场短期的负面情绪可能会对汇率产生一定冲击,但是长期来看中国外汇市场预期运行平稳。

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